Бэктест опционов: проверь стратегию на истории до входа

Три шага: дата → сборка → запуск

Весь бэктест — это три шага. Дата: выбираешь день в прошлом, с которого хочешь проверить стратегию. Сборка: собираешь позицию из опционов (например, продать колл и купить пут) — сразу виден график выплат: точки безубытка, максимальная прибыль и максимальный убыток. Запуск: нажимаешь Run, и система прогоняет стратегию по реальной истории и выдаёт результат.

На скриншоте пример: дата 11 марта 2023, позиция Sell Call 30 000 / Buy Put 26 000, и результаты за период — Total Return +24.37%, Win Rate 64.8%, Profit Factor 1.63, Max Drawdown −8.92%, 32 сделки. Всё это видно ещё до того, как ты рискнул реальными деньгами.

Три шага бэктеста: выбрать дату → собрать позицию (график выплат) → запустить и получить результат (Total Return, Win Rate, Profit Factor, Max Drawdown).

Как это выглядит в симуляторе

В реальном инструменте (GEX Terminal → Position Builder на CryptoMetrics Pro) ты собираешь позицию по ногам: направление (Buy/Sell), тип (Call/Put), страйк, экспирация, количество. Сразу считаются кредит/дебет, макс. прибыль, макс. убыток, точка безубытка и греки (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho). Выбираешь дату входа, жмёшь Backtest → Run — и позиция проигрывается по реальным историческим котировкам до экспирации.

Position Builder на CryptoMetrics Pro: сбор позиции по ногам, график выплат, макс. прибыль/убыток, греки. Кнопка Backtest прогоняет позицию по реальной истории.

Какая стратегия работает и когда

Бэктест помогает понять не только «сколько заработал бы», но и какая стратегия подходит рынку. Разным режимам — разные стратегии:

• Импульс (сильное направленное движение). Подходит Bull Call Spread — прибыль на уверенном росте с ограниченным риском.
• Боковик (рынок стоит в диапазоне). Подходит Iron Condor — зарабатывает, пока цена держится между уровнями.
• Волатильность (резкие непредсказуемые движения). Подходит Long Straddle — прибыль на сильном движении в любую сторону.

Какая стратегия работает: импульс → Bull Call Spread, боковик → Iron Condor, волатильность → Long Straddle.

Какие цифры смотреть новичку

После запуска бэктеста смотри на несколько ключевых показателей:

• Win Rate (винрейт). Доля прибыльных сделок. Сам по себе не гарантирует профит, но показывает стабильность.
• Profit Factor. Отношение прибыли к убыткам. Больше 1 — стратегия в плюс; чем выше, тем лучше.
• Max Drawdown (макс. просадка). Самое большое падение депозита — насколько будет «больно» по пути.
• Total Return и число сделок. Итоговая доходность и на какой выборке она получена (мало сделок — меньше доверия).

Чек-лист бэктеста перед входом

• Выбрал дату в прошлом и собрал позицию в Position Builder.
• Проверил график выплат: безубыток, макс. прибыль и убыток.
• Запустил Backtest на реальной истории.
• Оценил Win Rate, Profit Factor и Max Drawdown, а не только доходность.
• Убедился, что стратегия подходит текущему режиму рынка.

Коротко

Бэктест опционов — это проверка стратегии на истории до входа: выбираешь дату, собираешь позицию и прогоняешь её по реальным котировкам до экспирации. Смотри не только на доходность, но и на Win Rate, Profit Factor и максимальную просадку, и подбирай стратегию под режим рынка: импульс — Bull Call Spread, боковик — Iron Condor, волатильность — Long Straddle. Проверить свою стратегию можно в симуляторе опционов (Position Builder) на CryptoMetrics Pro.